bom dia Filipe,
O recurso de client VPN do MX aceita a maioria dos clients IPSec (só IKE1 por hora) disponiveis no mercado. inclusive o próprios clients ja embarcados nos sistemas operacionais windows, mac, etc...
Até onde sei, o Anyconnect é só IPSec (IKEv2) ou SSL, portanto não será possivel usar como client do MX por enquanto.